期货套利是什么意思?期货套利的盈利方法解密_期货学习网 

期货怎么炒 期货是什么

您现在的位置:期货网> 期货套利

期货套利是什么意思?期货套利的盈利方法解密



本文为大家详细讲解期货套利是什么意思?期货套利的具体操作如何?期货套利的盈利方法解密 。
 



作为一个专门经营期货套利产品的团队,经常收到很多客户的询问。什么叫期货套利期货套利的盈利方法是怎样的?期货套利到底怎么操作?作为一种大众并不常见、专业性要求较高的操作方式,可能即使是资深的股民、期民,对此也是一知半解,接下来我将试着以尽量浅显易懂的语言为大家解释一二。

期货套利是什么意思

要了解期货套利,首先您得知道什么是期货。(资深投资者可以跳过此节)什么叫期货呢?举个例子,一家生产豆油的工厂,老板叫赵四,需要大批的大豆作为原料,而且大批的原料经常需要提前预定的(这个很好理解对吧?)。那么他就跟卖大豆的刘能签远期合同,约定未来某天以某个价格买他的大豆。这就是期货的雏形。但是这种方式有弊端啊,比如说签订合同的价格是2000元/吨,结果后来大豆涨价,期货知识,刘能反悔不卖了怎么办?以次充好卖完跑了怎么办?不单赵四担心,刘能也担心:拖欠尾款怎么办?豆价暴跌赵四跑了不买了怎么办?用专业的语言解释,这种原始粗放的远期交易,存在信用风险等诸多不利因素。于是期货交易应运而生了,赵四和刘能担心的所有问题,本三期货交易所都为他们解决掉!妥妥的。

关于期货的其他专业知识,这里不介绍太多,不过有一点还是要知道的,期货名称大约都是“a1905”、“a1909”这样的。a1905代表19年05月份双方约定交割(一手交钱一手交货)的豆一(大豆的一种),a1909代表19年09月份双方约定交割的豆一。
有趣的是,期货与现货、不同月份的期货之间,虽然价格的大体变动方向是基本相同的,但是具体的微小价格变动、相互价差的大小却不是恒定的。比如说,大豆现货今天涨了20元/吨,a1905涨了10元/吨,a1909涨了16元/吨这样子;那么相对于昨天,大豆现货与a1905价差扩大了10元/吨,a1909与a1905的价差扩大了6元/吨。价差的变动,就是套利交易的标的,同时也是利润来源。

期货套利的盈利方法:试着用套利的其中一种:期现之间的正向套利来解释一二:

通过期货的定义,我们可以得出如下结论:正常的期货合约价格,应该等于当前现货价格+仓储物流等必要成本,但是市场实际情况,可能会发生偏离,比如:由于期货市场的不理性波动,大豆现货是3000元/吨,买进大豆存储到5月份的仓储物流成本是50元/吨,但是05月份的大豆期货价格却到了3100元/吨!这种情况下,市场是不理性的,于是我们买入大豆现货1吨,做空大豆期货1吨,那么无论后市价格涨跌,只要期货现货价差回到50元/吨,我们都会有50元的收益,比如:

现货价格涨到了3200元/吨,期货价格涨到了3250元/吨,现货市场收益200元-期货市场亏损150元=50元

现货价格跌到了2900元/吨,期货价格跌到了2950元/吨,期货市场收益150元-现货市场亏损100元=50元

现货价格涨到了3020元/吨,期货价格跌到了3070元/吨,现货市场收益20元+期货市场收益30元=50元

当然,以上例子只是一种用于理论说明的假设,真实的市场情况可能要复杂得多,操作要考量的因素也更多,但基本思路和操作模式却是大致不变的。

相比上例中的期现套利,两个期货合约之间的套利要方便得多,比如:不用实际进行现货的买卖、仓储、物流、人员管理、货品鉴定等,中间环节少得多,同时降低了不懂行的人的风险。你赵四是农产品大拿,未必钢铁煤炭化工你也懂?有了套利机会做不做?对吧。

期货套利,实现也很简单,只要把上例中的大豆现货,换成一个更近月份的期货合约就行了:把大豆现货与1905大豆期货之间的套利,变为1901大豆期货与1905大豆期货之间的套利,这样子。

实盘操作起来,期货套利还有很多讲究,正向反向套利啦,基差变动啦,正向市场反向市场啦,流动性啦,瘸腿啦,交易成本规划啦,这里就不一一解释了。有想学习的朋友欢迎关注我们的网站。

本文Tags: 期货套利是什么意思,期货套利的盈利方法
99%的人还喜欢期货实盘交易记录
提供低佣期货开户、专业期货套利
期货套利咨询@:15200904851
期货开户微信①:15200904851